Algoritmo sperimentale
per trading

Due profili

Capitale, mese per mese

I prezzi, oggi

I prezzi si muovono ogni giorno. L'algoritmo decide il lunedì. Nelle altre sedute non tocca niente: la colonna a destra dice quanto il mercato si è mosso senza che il portafoglio rispondesse. È una scelta, non una dimenticanza — decidere ogni giorno raddoppia le operazioni e peggiora il risultato.

= attualmente in portafoglio. ETF = fondo quotato: si compra e si vende in borsa come un'azione, in giornata. Le altre righe sono azioni singole.

Anno per anno

Come è fatto

Universo

14 strumenti in 6 gruppi: azioni europee, S&P 500, Nasdaq 100, mercati emergenti, materie prime, rifugio (titoli di Stato euro e oro). Solo ETF UCITS armonizzati e azioni quotate in Europa.

Decisione

Una volta a settimana, il lunedì. Le altre sedute non si tocca niente.

Come pesa

Parità di rischio fra i gruppi: ciascuno contribuisce alla stessa quota di volatilità, non allo stesso capitale.

Quando si ritira

Filtro di tendenza a 200 giorni sui singoli strumenti, obiettivo di volatilità annua all'8%, e una protezione che taglia l'esposizione quando la volatilità del mercato esplode. Il capitale che esce resta contante remunerato.

Ribilanciamento

A banda: si scambia solo se il peso si allontana di oltre 3 punti dal bersaglio. Serve a non pagare costi per correzioni che il mercato annulla da solo.

Esecuzione

Al prezzo di chiusura del giorno successivo al segnale, mai a quello del giorno stesso. Lotti interi, come li compra un broker vero.

Dati

Prezzi total‑return in euro. Ogni giorno la simulazione vede solo il passato: i dati sono troncati alla data corrente prima di decidere.